tactics СКТ

15 лет на forex

От профессионального
трейдера, инвестора
gallery/fb
gallery/tw
gallery/mail

СТРАТЕГИИ И СЕКРЕТЫ РАБОТЫ В КАНАЛЕ НА FOREX

(ТРЕНИНГ ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ ТРЕЙДЕРОВ)

ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРЕЙДЕРА TROIZA

с 15 ноября по 15 декабря 2018 г.

30.08.18 14.05 Классические правила скальпинга (по Парамону) 

В сети существует много практически однотипных вариантов правил скальпинга. Все они основаны на выдержках из постов Paramona. В данном случае, передо мной не стояла задача сделать окончательную редакцию этих правил, а потому здесь представлен лишь общий свод правил по скальпингу (подобные варианты можно найти в поисковике, набрав "свод правил по скальпингу"). Для более глубокого изучения этого метода рекомендую ознакомиться непосредственно с постами Парамона.

СВОД ПРАВИЛ ПО СКАЛЬПИНГУ

Скальпинг - дифференциальный метод (работа по производной). 

1. Рабочий набор инструментов.

Для торговли подготовлены два рабочих варианта инструментов:

1) GBP/USD, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF; 
2) GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF. 

Таким образом, торговля ведется одновременно по 4 валютным парам (USD/CAD реально начинает двигаться только после 12.00 МСК). 

Пояснения:

Самый лучший индикатор тенденции - групповое движение инструментов. 

а) Наибольшая волатильность и наименьший спред: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CAD и USD/CHF. 

б) Поскольку EUR/USD и USD/CHF имеют корреляцию близкую К=1, а USD/CHF имеет высокую волатильность, то пара USD/CHF выбрана рабочим инструментом. А EUR/USD лучше всего использовать как индикатор - за ней тянется весь рынок. 

в) Поскольку направление движения цены EUR/JPY и USD/JPY может быть как в одну сторону, так и разнонаправленным, то для торгов выбирается одна из этих пар, исходя из ситуации. 

г) Классификация валютных пар по группам: 
№1 USD/CHF, USD/CAD; 
№2 EUR/USD, GBP/USD; 
№ 3 EUR/JPY, USD/JPY. 

Если обе пары группы №1 двигаются в одну сторону, а обе пары группы №2 двигаются в противоположную сторону, то это указывает на тенденцию по EUR и USD. 
Если обе пары группы №3 двигаются в одну и ту же сторону, то это указывает на тенденцию по JPY. 

ВЫВОД: Визуальное наблюдение ведется за групповым поведением пар, то есть, в каком направлении двигаются инструменты после пробоя дневных текущих High и Low. 

Если тенденция EUR/USD, GBP/USD и EUR/JPY направлена в одну сторону, а USD/CHF, USD/CAD и USD/JPY - в другую, это есть подтверждение устойчивой тенденции на всю сессию, иногда - на целый день. Из двух пар EUR/JPY и USD/JPY выбирается пара, тенденция которой соответствует EUR/USD тенденции. 

д) Смотрю за групповым поведением пар, т.е. как двигаются инструменты после пробоя дневных текущих хай и лоу. Если евра, фунт и евройена ползут в одну сторону, а франк, канадец и йена - в другую, это подтверждение устойчивой тенденции на всю сессию, иногда - на целый день. Бывает, йенозависимые пары живут своей, совместной жизнью. Тогда из двух инструментов: йена и евройена выбираю один, поведение которого соответствует евротенденции. 

2. Условие выбора рабочего инструмента. 

Аксиома: Валютные пары, у которых торговый диапазон (от Н к L или наоборот) < 50 пунктов к 10.30 МСК, не торгуются. 

Пояснения: 

Среднестатистический уровень шумов по волатильным парам - 20-30п. поэтому торговля с шириной канала равной уровню шумов приводит к уменьшению счета. Шумы равны ширине канала в праздники или в «пересменку» (00.00-04.00 МСК). Текущую дневную волатильность (ходовые качества) определить достаточно просто. Берем текущую дневную свечку, определяем её размер (Н и L) и из этого размера вычитаем шумы (25-30п). 

3. Рабочее время для торговли: 

Наибольшая волатильность рынка, как правило, приходится на: 
10.00 - 13.30 МСК 
16.00 - 19.30 МСК 
В 10.00 открывается Франкфурт (тоже сильная биржа), в 11.00 - Лондон (вся Европа входит в рынок). В 16.00 открывается Нью-Йорк, в 17.00 - Чикаго (все Штаты входят в рынок). 

4. Условия входа в рынок. 

Используется пробой текущих дневных экстремумов в сторону групповой тенденции рынка. 
Ордера ставятся при условии выполнения временных интервалов торговли и наличии разности Н и L. 

Пояснения: 
- текущие дневные экстремумы (цены Н и L); 
- локальные экстремумы вблизи текущего дневного среднего значения цены. 

Примечание: 

Статистика показывает, что при движении графика от одного дневного экстремума к другому (от Н к L или наоборот) после пересечения дневного среднего с вероятностью P >0.5, цена пробивает экстремум по направлению движения (это означает, что, скорее, цена пробьет противоположный экстремум, нежели вернётся к уже пробитому). 

5. Размер лота и управление ордерами. 

-Размер начального ордера - 1/8 от депозита и с последующим наращиванием - 1/4 - 1/2. 
-Максимальный размер трейлинг-стопа - 25-30п, корректируется раз в 5 мин, лот при открытии: низковолатильный рынок (как сейчас) = депо/16, высоковолатильный рынок = депо/4. После первой доливки трейлинг близок к безубытку... Или трейлинг подтащить под котировку 
- После оценки рынка ордера выставляю в любое время с 10.00 до 13.00 МСК и с 16.00 до 19.00 МСК. Перед новостями за 5 мин стараюсь все позы закрыть или ставлю очень короткие трейлинги 5-10п, и тут же выставляю ордера на пробой. 
- Поскольку ордера на пробой ставлю парные: бай и сел, то после пробоя непробитый ордер становится стопом, который затем передвигаю как трейлинг. Первое перемещение делаю в точку начала движение (не путать с точкой пробоя), т.е. точку, где начинается монотонный участок графика, переходящий в пробой. Это точка локального экстремума за последние 5-15 мин. Контроль поз и коррекция ордеров происходит каждые 5 мин, на новостях - непрерывно. 
-. Если движение после пробоя не возобновляется в течение 15 мин, это означает зависание графика и обычно я стараюсь закрывать такие позы коротким трейлингом. 
Первоначальный стоп равен размеру текущей дневной свечи. 

Пояснения: 

а) Доливка - составная часть ММ. Размер лота должен соответствовать текущим ходовым качествам пары. Доливать лучше через равное количество пунктов, а не на откатах, чтоб не получалось: пара еле ворочается, а её за это доливают. Тогда вялые пары в итоге имеют минимальные лоты, а "бодрые" - максимальные. 
Нет никакой разницы в защите пар с разными лотами: лот трейлинга должен соответствовать лоту позы (это элементарно). 

б) Если по каким-то причинам позиция не закрыта, то после пересечения ДС (дневной средней) ордер закрывается автоматически. 

7. Тактические приемы и правила. 

-для визуального наблюдения используется только тиковый график и групповое движение пар. 
- использование ордеров (за торговый день совершается 10-20 (иногда больше) сделок 
- позиции закрываются, в основном, короткими трейлинг-стопами. На флете позиции держатся до конца сессии (утренняя сессия до 13.00-13.30 МСК, вечерняя - до 19.00-19.30 МСК). 
- при движении цены без откатов, трейлинг-стоп уменьшается до 10п от текущей котировки. 
-в некоторых ситуациях ставятся трейлинги по теории Доу (в ближайший локальный экстремум). 
- если ходовые качества цены - нормальные, то 15 - 45 мин, далее возможны откат или разворот. 
- Обычно я работаю с 30 мин (низковолатильный рынок), 10 мин (сильное движение, новости), 1-2-4 час (тенденция в пределах сессии).

Комментарии Troiza. P.S: Работает этот пример тактики? Прибыль по этой тактики 25-30 (это по старому, по новому 250-300) пунктов. Для работы трейдер может использовать, что угодно, достаточно одной линии - например, сопротивления, пробивает - покупай. Достаточно одного индикатора - показывает покупки, покупай. Почему не сто индикаторов? Если это помогает работать.

 

Как вы догадались, скальпинг по Парамону, оказался сливной. Как и многие другие подобные тактики. Это только кажется, что легко схватить от рынка 250-300 пунктов. Чем же они могут быть полезны трейдеру подобные тактики? Опытом, реально работающими инструментами. Один из них - рынок создает много "шумов".

 

Использование этого "секрета", позволяет брать не 250-300 пунктов, а 30-50 пунктов. Возникло движение - вошел, взял 30 пунктов и вышел. Что делать, если рынок развернуло? У Парамона что написано? Практически ничего, пусть это будет трейлинг-стоп. В этом большая проблема? Делать добавки, брать 300 пунктов, написать об этом легко, это может каждый. Проблемы в чем? Проблемы в стопах. Как сделать, чтобы не ловить стопы постоянно, это и приводит к сливу.

 

Мы в тактике "Скальпинг 3%. Версия 3.5", решили это проблему. И усовершенствовали сам подход к скальпингу. На нашем фоне - версия, которую мы опубликовали, вообще не скальпинг. Что написано - есть определенный набор правил, что делать толком не понятно, как брать прибыль не понятно, что делать со стопами или вы всегда открываете прибыльные позиции? (что дано не каждому). От скальпинга только одно - брать прибыль 250-300 пунктов.

 

Скальпинг (от англ. scalping — снимать скальп, срезать верхнюю часть), пипсовка — сленговое название одной из стратегий внутридневных спекулятивных операций на фондовом, валютном, товарном рынках, особенностью которой является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов («пипсов»). Как правило, сделка при этом совершается в небольшой промежуток времени, типичной длительностью от нескольких минут в конце XX века до долей секунды в XXI веке.